YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Arş. Gör. Süreyya İmre'nin Uluslararası Hakemli Dergide Makale Yayını

03.08.2021 Sal 01:36

Arş. Gör. Süreyya İMRE'nin Uluslararası Hakemli Avrasya Bilimler Akademisi Ekononometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi'nde ANALYSIS OF VOLATILITY SPILLOVER BETWEEN TURKEY EXCHANGE AND DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRY EXCHANGES isimli makalesi yayınlandı.

MAKALE YAYINI
Bu makale ile uluslararası borsaların birbirini etkileme gücünü tespit etmek amacıyla Türkiye Borsası ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsaları arasındaki volatilite yayılımı araştırılmak istenmiştir. Analizde çok değişkenli GARCH modelleri sınıfında değerlendirilen DCC-GARCH modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre BIST100 volatilitesi ile IDX ve MOEX volatilitesi arasında karşılıklı volatilite etkileşimi bulunamamıştır. BIST100 ile NSE30, CAC40, DAX arasında tek yönlü volatilite etkileşimi bulunurken BIST100 ile DJIA ve NIFTY50 borsaları arasında ise çift yönlü volatilite etkileşimi bulunmuştur.
 
Makale erişimi için tıklayınız. 


Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01